Resposta rápida. A sensibilidade de parâmetros mede a queda de performance de um robô quando seus valores são levemente alterados. A robustez não está no lucro máximo do backtest, e sim em platôs de estabilidade amplos que toleram variações de…
Resposta rápida. O position sizing com risco percentual fixo dimensiona cada operação para que a perda máxima seja sempre uma fração constante do patrimônio (Equity), geralmente entre 0,5% e 2% por trade. Ele lê o saldo a cada tick e…
Resposta rápida. A correlação dinâmica descreve como ativos descorrelacionados em tempos de paz convergem para 1 durante crises de liquidez, anulando a diversificação tradicional. O modelo DCC-GARCH de Engle mede matematicamente esse fenômeno. Para proteger robôs, diversifique lógicas (Alpha/Market Neutral),…
Resposta rápida. O limite de drawdown diário define quanto sua conta pode perder antes de ser bloqueada ou liquidada. No modelo Intradiário (Trailing), a mesa monitora o Equity (capital líquido) em tempo real e usa o High Water Mark como…
Resposta rápida. Para usar TWAP e VWAP, você fatia uma ordem grande em ordens menores e reduz o impacto de mercado. O TWAP divide a ordem em fatias iguais executadas em intervalos de tempo fixos; o VWAP distribui as…
Resposta rápida. Volatility Targeting e uma meta-estrategia de gestao de risco que ajusta a alavancagem para manter a volatilidade do portfolio constante e proxima a um alvo. A alavancagem e calculada pela formula volatilidade alvo dividida pela volatilidade realizada: aumenta…
Resposta rápida. Rebalancear um portfólio de robôs traders é ajustar sistematicamente a alocação de capital entre as estratégias para voltar aos pesos-alvo de risco. É uma ferramenta de defesa, não de maximização de lucro: controla a superconcentração no robô vencedor…
Resposta rápida. A otimização multiobjetivo (MOO) avalia uma estratégia por vários critérios conflitantes ao mesmo tempo (lucro, drawdown, número de trades) em vez de um só. O resultado não é uma configuração “perfeita”, mas a Fronteira de Pareto: um conjunto…
Resposta rápida. Para validar um filtro de horário baseado em sazonalidade intradiária, parta de uma hipótese clara, faça análise exploratória do lucro por hora, aplique o teste t de Student (p-valor < 0.05) e, obrigatoriamente, confirme o ganho em testes…
Resposta rápida. Uma estratégia de trading válida nasce de uma vantagem estatística defensável, com fundamento econômico, ineficiência de mercado identificada e lógica de execução. Taxa de acerto alta não sustenta nenhuma das três. Valide com teste fora da amostra, Monte…