Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
O simulado deu +US$ 17,95 e o real, −US$ 14,65, mas o sinal trocou por uma compra de +US$ 18,30 aberta antes de o simulado começar. Sem ela, o simulado fica em −US$ 0,35.
Nenhum percentual de drawdown vale para todo robô. Medi os mesmos 54 robôs em duas contas, uma de US$ 9.866,82 e outra de US$ 1.000,19, e o mesmo tombo em dólar ocupa 9,86 vezes mais da conta menor.
A Strategy 6.6.58 registrou 1 operação em 50,8 dias no simulado: uma compra aberta em 13/07 que ficou 1.255,7 horas aberta, 9,2 vezes a compra mais longa do backtest, porque a saída por tempo não disparou. Na conta real são 12 posições fechadas e −US$ 35,80 em 12/10/2026.
A Strategy 4.6.77 faz 57,1 operações por ano no backtest e aparece com 1 só no simulado: uma venda aberta em 13/07/2026 que a regra mandava fechar em 10 barras de 12 horas e que ficou 52,6 dias aberta, sem deixar o robô abrir mais nada.
A Strategy 4.9.48 compra USD/JPY depois de queda forte do Awesome Oscillator. A esteira cortou três robôs que ficavam comprados nas mesmas horas que ela, e ela ficou por ter mais operações na janela medida.
A Strategy 5.7.63 é o SQX que mais opera entre os 39 do meu portfólio. No backtest, a comissão de US$ 0,06 por operação leva 25,1% do lucro; ao vivo, ela operou a 1,8 vez o ritmo semanal do backtest e fechou −US$ 9,22 na conta real até 21/09/2026.
A Strategy 7.8.70 usa Bollinger e WaveTrend no EUR/USD H8, fez US$ 545,78 no backtest com tombo de US$ 82,49 e ficou no portfólio porque entrou na curadoria com correlação de 0,166. O piloto, com os mesmos indicadores, terminou com 0,506 e saiu.
A Strategy 4.4.79, robô de GBP/USD H8, foi a 1ª dos 54 na era simulada com US$ 37,39 em 7 operações. No backtest ela faz US$ 6,0 por ano desde 2024, e o tombo de US$ 240,45 passou do teto Monte Carlo de US$ 177,86.
A Strategy 6.9.83 opera USD/JPY em barras de 12 horas. Foi a 2ª melhor entre 39 robôs SQX no simulado (+US$ 30,10 em 9 operações) e é a pior na conta real (−US$ 23,12 em 7). No backtest de 481 operações, 12,3% das janelas de 9 fizeram tanto quanto o simulado e 5,1% das de 7 perderam tanto quanto a conta real.
A Strategy 1.5.81 fez +US$ 263,76 na construção e −US$ 1,25 em 2,4 anos de forward, e segue na minha conta real porque a esteira corta por risco e diversificação. Foi dela a ordem pendente que executou 6 segundos depois do payroll de 04/09/2026.