Estatísticas do Trading Algorítmico (2026): os números reais, com fonte
48 estatísticas de trading algorítmico com fonte e link: quem ganha e quem perde, o tamanho do mercado, a matemática dos backtests e os números do meu laboratório.
Categoria Metodologia
Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
Diário de um Portfólio de Robôs (5): O Bug que Inverteu Vencedores e Perdedores
Consertei um bug no robô de grid e os vencedores viraram perdedores. A história do overfitting ao bug, e por que um conserto de software funciona como um teste fora da amostra.
Diário de um Portfólio de Robôs (4): A Fábrica de Descartáveis e o Disjuntor de Drawdown
Parei de caçar o robô eterno e passei a tratar robô como peça descartável, protegido por um disjuntor de drawdown que transforma sangria de anos em capital preservado.
Diário de um Portfólio de Robôs (3): Onde Está a Vantagem no Forex? O Mapa dos Becos sem Saída
Procurei vantagem durável no forex em várias rodadas e montei o mapa dos becos sem saída: o muro do edge, o trend que não paga e por que diversificar por par é quase ilusão.
Diário de um Portfólio de Robôs (2): O Portfólio Ótimo que Afundou numa Era que Nunca Viu
Peguei o portfólio com o melhor número dentro da janela de teste e rodei numa era que ele nunca viu. Afundou. E selecionar os melhores robôs pelo passado foi pior do que usar todos.
Diário de um Portfólio de Robôs (1): Existe Vantagem que Sobrevive ao Futuro?
Abro o diário de um projeto real: montar uma metodologia de portfólio de robôs e testar a pergunta que mais incomoda no trading sistemático, existe vantagem que sobreviva no futuro?
Efeito Disposição: Por Que Vendemos o Vencedor Cedo e Seguramos o Perdedor
O efeito disposição é vender o vencedor cedo e segurar o perdedor — o avesso da regra de sobrevivência do trading. Veja a evidência de Odean (1998), o custo em retorno e como neutralizar o viés com stops, sizing e automação.
Expoente de Hurst: O Mercado Está em Tendência ou Revertendo?
O expoente de Hurst mede a memória de uma série: H>0,5 tende, H<0,5 reverte, H≈0,5 é passeio aleatório. Como estimar por R/S e por que ele é um estimador ruidoso.
CPCV: a validação cruzada que não vaza, e o bug que inverteu o meu resultado
A validação cruzada k-fold vaza informação em finanças e infla o Sharpe. Veja como a CPCV de López de Prado usa purge, embargo e caminhos combinatórios para gerar uma distribuição honesta de desempenho.
Meta-Labeling: O Segundo Modelo Que Filtra os Sinais Falsos do Primeiro
Como o meta-labeling de López de Prado usa um segundo modelo para filtrar os sinais falsos do primeiro, separando direção de decisão e melhorando precisão e sizing.