Anatomia de um Robô do Portfólio: o EUR/USD que rendeu 5,4 vezes mais fora da amostra
O robô de EUR/USD que só vende rendeu 5,4 vezes mais por ano fora da amostra. A diferença inteira vem de 7,4 pontos de acerto num robô que empata em 75,4%.
Categoria Metodologia
Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
Anatomia de um Robô do Portfólio: ele só vende porque a compra lê um dado que não existe
O backtest da Strategy 6.9.62 tem 702 operações e US$ 391,70, e 75 compras fizeram 39% desse lucro. No MetaTrader a compra pede a saída 26 de um indicador que tem 23 e nunca executou: as 21 posições desde julho, no simulado e na conta real, foram vendas.
Diário de um Portfólio de Robôs (19): O Simulado Passou no Risco com Tombo de 227 Dólares, e Levei os 54 Robôs para a Conta Real
O simulado de 54 robôs passou no item de risco com tombo de 227,51 dólares, contra banda de 439 e linha de reprovação de 768, e reprovou na checagem de execução. Levei os mesmos robôs para uma conta real de US$ 1.000,19, que 18 dias depois estava 30,63 abaixo do saldo-base.
Diário de um Portfólio de Robôs (18): O Recorde da Era, e a Conta que Ainda Está Abaixo de Onde Começou
O saldo do portfólio de 54 robôs bateu o recorde da era em 48 dias de simulado. Topo histórico tem três respostas, e duas delas dizem não. E o custo levou 30% do lucro bruto.
Anatomia de uma Estratégia Real: a Mais Mansa da Série, e o Menor Lucro de Todas
Última peça da série. Abri uma estratégia de Volume Profile do meu banco do StrategyQuant X: o menor rebaixamento de todas, o menor lucro, e um ano que ganhou 29 dólares e devolveu os 29.
Diário de um Portfólio de Robôs (17): O Saldo a 16 Dias do Veredito, e o Tombo que eu Anotei Menor do que Foi
Quarenta e cinco dias de teste em simulado: 92,89 dólares de resultado, 417 operações e nenhum robô retirado. E o pior tombo da era era 207, não os 156 que eu tinha anotado.
Anatomia de uma Estratégia Real: o Menor Rebaixamento da Série, e Três Anos e Meio de Saldo Negativo
Abri uma estratégia real de SuperTrend e Ulcer Index do meu banco do StrategyQuant X. Ela tem o menor rebaixamento de toda a série, e mesmo assim parou de ganhar em 2022.
Diário de um Portfólio de Robôs (16): O Payroll Levou 92 Dólares, e 73 Estavam em Aberto
Na sexta do payroll o portfólio devolveu 92,09 dólares, e 73,23 deles estavam em posição aberta. O primeiro balanço da era n=54, com o número que decide margem.
Anatomia de uma Estratégia Real: a que Ganhou Dois Terços do Lucro em Um Ano Só
Abri uma estratégia real de Parabolic SAR do meu banco do StrategyQuant X. Dois terços do lucro de sete anos saíram de 2022, e duas condições dela não filtram nada.
Alfa em algotrading: a curva é do robô ou do mercado?
Alfa é o que sobra do resultado de uma estratégia depois de descontar o que o ativo entregou no tempo em que ela esteve exposta. A conta em quatro passos, rodada no ledger do nosso portfólio de 54 robôs.