Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
Return stacking (alpha portatil) usa instrumentos eficientes em capital para empilhar uma segunda fonte de retorno sobre o portfolio, sem vender o nucleo. Passo a passo, exemplo e riscos.
A otimizacao de media-variancia e elegante, mas fragil: erro de estimacao nos retornos esperados gera pesos extremos. Por que o ingenuo 1/N costuma vencer fora da amostra.
Em cerca de 85% dos meses a volatilidade implicita supera a realizada. Entenda o variance risk premium, de onde vem o premio e a skewness negativa que o Sharpe esconde.
Diversificacao e hedge sao coisas diferentes. Entenda por que o 60/40 falhou em 2022, o payoff convexo dos hedges de cauda e como se proteger de verdade contra crashes.
Paridade de risco aloca capital para igualar a contribuição de risco de cada ativo, não o dinheiro. Entenda a matemática do ERC, o papel da alavancagem e por que a estratégia sofreu em 2022.
Estudos com centenas de milhares de contas mostram que so ~21% dos traders de varejo lucram - mesmo acertando 63% das operacoes. Entenda por que.
Resposta rápida. Dados alternativos no algotrading são informações não convencionais geradas fora das bolsas — sentimento de redes sociais, notícias, indicadores macroeconômicos via API, web scraping e imagens de satélite. O fluxo é normalizado em um sinal entre -1 e…
Resposta rápida. O stress testing em algotrading é o processo matemático de avaliar a resiliência de um robô contra condições extremas de mercado: gaps de liquidez, alargamento massivo de spread, slippage assimétrico e fills parciais. Indo além da curva…
Resposta rápida. O Cross-Sectional Momentum ignora a tendência absoluta de um ativo e foca na sua força relativa: rankeia centenas de ativos pelo retorno (janela de 3 a 12 meses, com skip-month) usando Z-Score transversal, compra o decil superior e…
Resposta rápida. O Time in Drawdown mede o numero exato de pregoes ou dias que um sistema algoritmico leva para recuperar uma queda e registrar um novo High Water Mark. Diferente do drawdown maximo (profundidade da perda), ele quantifica o…