Expoente de Hurst: O Mercado Está em Tendência ou Revertendo?
O expoente de Hurst mede a memória de uma série: H>0,5 tende, H<0,5 reverte, H≈0,5 é passeio aleatório. Como estimar por R/S e por que ele é um estimador ruidoso.
Categoria Metodologia
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CPCV: a validação cruzada que não vaza, e o bug que inverteu o meu resultado
A validação cruzada k-fold vaza informação em finanças e infla o Sharpe. Veja como a CPCV de López de Prado usa purge, embargo e caminhos combinatórios para gerar uma distribuição honesta de desempenho.
Meta-Labeling: O Segundo Modelo Que Filtra os Sinais Falsos do Primeiro
Como o meta-labeling de López de Prado usa um segundo modelo para filtrar os sinais falsos do primeiro, separando direção de decisão e melhorando precisão e sizing.
Hierarchical Risk Parity (HRP): O Que a Árvore Revelou nos Meus 139 Robôs
O HRP de Marcos López de Prado monta portfólio por clustering hierárquico e bisseção recursiva, sem inverter a matriz de covariância. Veja os 3 passos e a evidência de menor variância fora da amostra.
Índice de Turbulência: Como Detecto que o Mercado Saiu do Normal
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VaR Modificado (Cornish-Fisher): Por Que o VaR Normal Mente Sobre o Tombo
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Lei Fundamental da Gestão Ativa: O Breadth é o Teto do Meu Portfólio
A Lei Fundamental da Gestão Ativa (IR = IC x raiz de Breadth) explica por que muitos fatores de risco pequenos e independentes superam poucos fatores fortes, e como a correlação destrói o breadth efetivo.
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Ulcer Index: Por Que Ranqueio Robôs Pela Dor do Drawdown
O MDD vê só o ponto mais fundo. O Ulcer Performance Index mede submergence (profundidade x tempo debaixo d'água) e dá uma régua mais honesta para ranquear robôs.