Antes do deploy, uma auditoria multi-agente pegou um bug no meu próprio código: o risco em aberto medido só às 23h59 escondia o pânico intraday. Medido certo, os 60 robôs furavam o teto, e o portfólio caiu para 34.
A esteira é a metodologia em seis estações que pega uma leva grande de robôs e entrega o portfólio final sem seleção a dedo. O veredito honesto, medido: ela vale no risco, mas empata no retorno.
O drawdown que estoura a margem não é o dos trades fechados, é o das posições abertas. Medi: o pior saldo aberto foi −1.043, em janeiro de 2026, não na crise do iene. E a folga de 30% é ilusão de era calma.
48 estatísticas de trading algorítmico com fonte e link: quem ganha e quem perde, o tamanho do mercado, a matemática dos backtests e os números do meu laboratório.
Consertei um bug no robô de grid e os vencedores viraram perdedores. A história do overfitting ao bug, e por que um conserto de software funciona como um teste fora da amostra.
Parei de caçar o robô eterno e passei a tratar robô como peça descartável, protegido por um disjuntor de drawdown que transforma sangria de anos em capital preservado.
