A Strategy 6.3.80 fez +US$ 243,63 na construção e +US$ 0,22 em 2,4 anos de forward, com um tombo de US$ 48,26 no caminho. Na conta real, já gastou 18,0% do teto de Monte Carlo em 9 entradas.
Para criar um robô trader, a ideia vira regra e passa por backtest, teste de robustez e simulado antes da conta real.
Day trade zera a posição no mesmo dia. Swing trade mantém a ordem por dias. A escolha depende do mercado e do seu perfil.
Robô trader funciona quando a regra passa por teste e tem operações suficientes para a vantagem aparecer.
A Strategy 6.10.61 opera USD/JPY em barras de 8 horas e fez US$ 99,5 por ano no forward contra 37,2 na construção, 2,7 vezes mais. Com o iene na cotação do dia a razão cai para 2,1, e para 1,02 tirando também 2024. Na conta real fechou 6 posições com −US$ 10,82, e 20,9% das sequências de 6 operações do backtest somaram isso ou menos.
O simulado deu +US$ 17,95 e o real, −US$ 14,65, mas o sinal trocou por uma compra de +US$ 18,30 aberta antes de o simulado começar. Sem ela, o simulado fica em −US$ 0,35.
