O simulado deu +US$ 17,95 e o real, −US$ 14,65, mas o sinal trocou por uma compra de +US$ 18,30 aberta antes de o simulado começar. Sem ela, o simulado fica em −US$ 0,35.
Nenhum percentual de drawdown vale para todo robô. Medi os mesmos 54 robôs em duas contas, uma de US$ 9.866,82 e outra de US$ 1.000,19, e o mesmo tombo em dólar ocupa 9,86 vezes mais da conta menor.
A Strategy 6.6.58 registrou 1 operação em 50,8 dias no simulado: uma compra aberta em 13/07 que ficou 1.255,7 horas aberta, 9,2 vezes a compra mais longa do backtest, porque a saída por tempo não disparou. Na conta real são 12 posições fechadas e −US$ 35,80 em 12/10/2026.
A Strategy 4.6.77 faz 57,1 operações por ano no backtest e aparece com 1 só no simulado: uma venda aberta em 13/07/2026 que a regra mandava fechar em 10 barras de 12 horas e que ficou 52,6 dias aberta, sem deixar o robô abrir mais nada.
A Strategy 4.9.48 compra USD/JPY depois de queda forte do Awesome Oscillator. A esteira cortou três robôs que ficavam comprados nas mesmas horas que ela, e ela ficou por ter mais operações na janela medida.
A Strategy 5.7.63 é o SQX que mais opera entre os 39 do meu portfólio. No backtest, a comissão de US$ 0,06 por operação leva 25,1% do lucro; ao vivo, ela operou a 1,8 vez o ritmo semanal do backtest e fechou −US$ 9,22 na conta real até 21/09/2026.
