Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
Resposta rápida. In-sample (IS) é a janela de otimização onde o algoritmo é calibrado; out-of-sample (OOS) é a janela de teste cego, mantida isolada da otimização para medir robustez em dados inéditos. O OOS perde validade a cada reuso, então…
Resposta rápida. O custo de swap em algotrading e o reflexo continuo do diferencial de juros entre ativos somado ao markup da corretora, debitado ou creditado na rolagem diaria. Em estrategias de swing trade e trend following ele degrada a…
Resposta rápida. O Position Sizing Anti-Martingale aumenta a exposição de forma proporcional ao lucro flutuante: limita a perda a um risco fixo (1R) na cauda esquerda e deixa o lucro expandir na cauda direita. É indicado para Trend Following e…
Resposta rápida. O pairs trading por cointegracao e uma estrategia market-neutral: voce opera o spread entre dois ativos cointegrados, comprando o descontado e vendendo o sobrecomprado, para lucrar com a reversao a media. Valide o par pelo teste Dickey-Fuller (ADF)…
Resposta rápida. A sazonalidade intradiaria no algotrading e o Efeito Time of Day: janelas de tempo com padroes previsiveis de volume e volatilidade originados por obrigacoes institucionais. A volatilidade forma a Curva em U, com picos na abertura e no…
Resposta rápida. A sensibilidade de parâmetros mede a queda de performance de um robô quando seus valores são levemente alterados. A robustez não está no lucro máximo do backtest, e sim em platôs de estabilidade amplos que toleram variações de…
Resposta rápida. O position sizing com risco percentual fixo dimensiona cada operação para que a perda máxima seja sempre uma fração constante do patrimônio (Equity), geralmente entre 0,5% e 2% por trade. Ele lê o saldo a cada tick e…
Resposta rápida. A correlação dinâmica descreve como ativos descorrelacionados em tempos de paz convergem para 1 durante crises de liquidez, anulando a diversificação tradicional. O modelo DCC-GARCH de Engle mede matematicamente esse fenômeno. Para proteger robôs, diversifique lógicas (Alpha/Market Neutral),…
Resposta rápida. O limite de drawdown diário define quanto sua conta pode perder antes de ser bloqueada ou liquidada. No modelo Intradiário (Trailing), a mesa monitora o Equity (capital líquido) em tempo real e usa o High Water Mark como…
Resposta rápida. Para usar TWAP e VWAP, você fatia uma ordem grande em ordens menores e reduz o impacto de mercado. O TWAP divide a ordem em fatias iguais executadas em intervalos de tempo fixos; o VWAP distribui as…