Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
Sete dias de teste em conta demo sem instrumento para medir a nota do portfólio. A reconstrução do drawdown em aberto, o alerta vermelho que era falso e o robô que nunca ligou.
Abri uma estratégia real de médias exponenciais do meu banco do StrategyQuant X. Ela rendeu mais no período que nunca viu, e a explicação inteira está num único ano.
A semana ruim estava dentro das bandas, mas os dez maiores perdedores eram do mesmo par e a régua de diversificação via correlação 0,02. A pergunta virou estação nova da esteira e trocou o portfólio de 61 para 54 robôs.
Abri outra estratégia real do meu banco do StrategyQuant X. Ela rendeu quase o mesmo por ano dentro e fora da amostra, e este texto é sobre por que isso engana.
Seis dias depois do deploy, a fábrica de descartáveis rodou pela primeira vez ao vivo: o monitor pegou um robô operando 10,9 vezes acima do backtest e a fila escolheu o substituto. O custo só apareceu quando a régua foi refeita.
Peguei uma estratégia real que gerei no StrategyQuant X, abri a lógica inteira e estudei onde ela ganhou, onde quebrou e se sobreviveu fora da amostra.
A régua marcava toda posição aberta no pior preço do dia inteiro, sem saber a que horas ela existiu. Reconstruída com barras de 5 e 15 minutos, o mesmo teto passou a caber 61 robôs no lugar de 50. E em 3 de julho a era dos 34 terminou limpa.
Rodei a metodologia inteira num walk-forward de cinco dobras entre 2019 e 2026. O controle de risco sobreviveu fora da janela de seleção em 4 das 5 dobras, com percentil mediano 90, e a folga que eu chutava em 1,5 saiu medida em 1,75.
Com os 34 robôs já rodando em simulado, uma auditoria nova achou 39 problemas e confirmou 14 bugs no meu código de risco. A régua que decide quantos robôs cabem no teto estava medindo menos risco do que existe, e o portfólio foi de 34 para 50.
O portfólio de 34 robôs saiu do papel e está rodando ao vivo em simulado. A última milha do deploy, com formato proprietário que falha em silêncio, comeu tanto tempo quanto a pesquisa. E a série não acaba aqui.