Modelos GARCH: A Volatilidade Agrupa, Mas Não Me Disse o Dia
Retornos sao quase imprevisiveis, mas a volatilidade e persistente (clustering). Como o GARCH e o EGARCH modelam isso e para que servem na gestao de risco quantitativa.
Categoria Metodologia
Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
LLM Descobre Estratégia de Trading? Uso IA Todo Dia, Mas no Papel Inverso
LLMs como ChatGPT e Claude sao copilotos poderosos para pesquisa quant, mas pessimos pesquisadores autonomos de edges. Como usa-los sem acelerar o proprio autoengano.
Machine Learning em Trading: As 4 Armadilhas que Eu Vi na Prática
Mercados sao quase o pior cenario para ML: nao-estacionariedade, vazamento de dados, sinal-ruido baixo e overfitting. Onde o ML realmente ajuda e onde ele engana.
Overfitting no Backtest: A Probabilidade de a sua Estratégia Campeã Ser Sorte
Um backtest unico da um numero, nao uma probabilidade. A PBO e a CPCV medem a chance de a estrategia campea no treino decepcionar fora da amostra. Como funciona e por que importa.
Sharpe Deflacionado: Por Que o meu Backtest Estava Inflado (com dado real)
Testar muitas estrategias infla o Sharpe por acaso. O Sharpe deflacionado e as correcoes de multiplos testes separam descoberta real de fantasma estatistico.
Opções 0DTE: O Que a Evidência Mostra Sobre o Boom das Opções de Zero Dia
Opcoes 0DTE viraram metade do volume de opcoes do S&P. O comprador de varejo perde na media; vender colhe premio com risco de cauda. E a gama dos dealers amplifica o intradiario.
Análise de Sentimento Como Alpha: Como Transformar Notícias em Sinal
Sentimento nao e um sinal unico. 71% das manchetes sao ruido e o FinBERT erra a maioria das positivas. O passo a passo para decompor noticias e extrair sinal de verdade.
Market Breadth: Quando o Índice Sobe Mas o Mercado Está Doente
Amplitude de mercado mede quantas acoes participam de um movimento. Quando o indice faz maxima e a amplitude cai, e um topo estreito que costuma anteceder correcoes.
Curva de Juros Como Sinal Macro: Por Que a Inversão Não é Para Vender Hoje
A curva de juros invertida antecede recessoes com 6 a 18 meses de defasagem, e o mercado costuma subir nesse intervalo. Como usar o sinal sem cair na armadilha do timing.
VIX na Prática: A Régua de Regime que Uso Todo Dia no Termômetro Brasil
O VIX mede a volatilidade esperada do S&P 500, nao a direcao. Entenda o efeito alavancagem, contango vs backwardation e como usar o indice do medo como filtro de regime.