Hedging de Cauda: Por Que Diversificar Não é o Mesmo Que se Proteger
Diversificacao e hedge sao coisas diferentes. Entenda por que o 60/40 falhou em 2022, o payoff convexo dos hedges de cauda e como se proteger de verdade contra crashes.
Categoria Metodologia
Aprenda a validar robôs de investimento com rigor científico. Artigos sobre Backtesting, Walk-Forward Analysis (WFO), Simulação de Monte Carlo, Testes de Robustez e gestão de Overfitting. O guia definitivo para transformar backtests em resultados reais na conta real.
Paridade de Risco: Como Equilibrar um Portfólio pelo Risco, e Não pelo Capital
Paridade de risco aloca capital para igualar a contribuição de risco de cada ativo, não o dinheiro. Entenda a matemática do ERC, o papel da alavancagem e por que a estratégia sofreu em 2022.
Por Que a Maioria dos Traders de Varejo Perde Dinheiro (o Que a Pesquisa Mostra)
Estudos com centenas de milhares de contas mostram que so ~21% dos traders de varejo lucram - mesmo acertando 63% das operacoes. Entenda por que.
Guia Completo: Dados Alternativos no Algotrading Quantitativo
Resposta rápida Dados alternativos no algotrading são informações não convencionais geradas fora das bolsas — sentimento de redes sociais, notícias, indicadores macroeconômicos via API, web scraping e imagens de satélite. O fluxo é normalizado em um sinal entre -1 e…
Guia Completo: Stress Testing Algotrading e Resiliência Extrema
Resposta rápida O stress testing em algotrading é o processo matemático de avaliar a resiliência de um robô contra condições extremas de mercado: gaps de liquidez, alargamento massivo de spread, slippage assimétrico e fills parciais. Indo além da curva normal,…
Guia Definitivo: Cross Sectional Momentum Trading Quantitativo
Resposta rápida O Cross-Sectional Momentum ignora a tendência absoluta de um ativo e foca na sua força relativa: rankeia centenas de ativos pelo retorno (janela de 3 a 12 meses, com skip-month) usando Z-Score transversal, compra o decil superior e…
Guia Completo: Time in Drawdown Algotrading e Risco Temporal
Resposta rápida O Time in Drawdown mede o numero exato de pregoes ou dias que um sistema algoritmico leva para recuperar uma queda e registrar um novo High Water Mark. Diferente do drawdown maximo (profundidade da perda), ele quantifica o…
Guia Definitivo: In-Sample Out-of-Sample Trading e Validação
Resposta rápida In-sample (IS) é a janela de otimização onde o algoritmo é calibrado; out-of-sample (OOS) é a janela de teste cego, mantida isolada da otimização para medir robustez em dados inéditos. O OOS perde validade a cada reuso, então…
Guia Completo: Custo de Swap em Algotrading e Backtest Real
Resposta rápida O custo de swap em algotrading e o reflexo continuo do diferencial de juros entre ativos somado ao markup da corretora, debitado ou creditado na rolagem diaria. Em estrategias de swing trade e trend following ele degrada a…
Guia Completo: Position Sizing Anti-Martingale no Algoritmo
Resposta rápida O Position Sizing Anti-Martingale aumenta a exposição de forma proporcional ao lucro flutuante: limita a perda a um risco fixo (1R) na cauda esquerda e deixa o lucro expandir na cauda direita. É indicado para Trend Following e…