Resposta rápida. O Risco de Ruina (RoR) e a probabilidade estatistica de seu capital atingir um nivel de perda predefinido que o impede de continuar operando. Depende de tres variaveis: taxa de acerto (W), relacao de payoff (R) e fracao…
Resposta rápida. O Critério de Kelly tradicional (μ/σ²) trata a volatilidade como constante e superestima a alavancagem. O ajuste avançado incorpora a volatilidade da volatilidade (v), usando μ/(σ²+v). Nos dados do S&P 500, isso reduz a alavancagem ótima de…
Resposta rápida. O Forex quantitativo troca a opiniao por um sistema de regras nao negociaveis com expectativa matematica positiva. O metodo exige gestao de risco como sobrevivencia: arriscar no maximo 2% por operacao, validar a estrategia com cem operacoes ou…
Resposta rápida. A correlacao mede como as curvas de capital dos robos se movem juntas, de -1 a +1. O objetivo e combinar estrategias ja lucrativas com correlacao baixa (proxima de zero) ou negativa: quando uma perde, outra descorrelacionada pode…
Resposta rápida. Para medir a força da tendência com médias móveis, troque o sinal binário de cruzamento pela razão Preço Atual / Média Móvel: um valor como 1.05 mostra o preço 5% acima da média, e 1.10 revela força maior.…
Resposta rápida. Diversificação real não vem da quantidade de ativos, mas do Número Efetivo de Fatores de Risco (Nefetivo = N / (1 + (N-1)*ρ)). Como o crescimento geométrico recompensa o Sharpe de forma quadrática (Gmax ≈ Sharpe²/2), o foco…
Resposta rápida. O System Quality Number (SQN), criado por Van K. Tharp, mede a qualidade de um sistema de trading pela fórmula Expectativa ÷ desvio padrão dos R-Múltiplos × √N. Acima de 2.5 é “Excelente” e acima de 5.0 é…
Resposta rápida. No algotrading, valide a lógica de mercado antes de investir em arquitetura. Aplique o conceito de MVP: construa o sistema mais simples possível para operar com capital real, medir e aprender. O P&L gerado vira a especificação técnica…
Resposta rápida. Overfitting em backtest ocorre quando a estrategia memoriza o ruido aleatorio dos dados passados em vez do sinal de mercado genuino, gerando desempenho espetacular in-sample que se deteriora out-of-sample. Para evita-lo: priorize a parcimonia (poucos parametros), valide em…
Resposta rápida. No trading, a maior fonte de risco não é o mercado, é a sua reação a ele. Vieses como medo, ganância, aversão à perda e super otimização sabotam até estratégias com expectativa positiva. A solução real não é…