Resposta rápida A correlacao mede como as curvas de capital dos robos se movem juntas, de -1 a +1. O objetivo e combinar estrategias ja lucrativas com correlacao baixa (proxima de zero) ou negativa: quando uma perde, outra descorrelacionada pode…
Resposta rápida Para medir a força da tendência com médias móveis, troque o sinal binário de cruzamento pela razão Preço Atual / Média Móvel: um valor como 1.05 mostra o preço 5% acima da média, e 1.10 revela força maior.…
Resposta rápida Diversificação real não vem da quantidade de ativos, mas do Número Efetivo de Apostas (Nefetivo = N / (1 + (N-1)*ρ)). Como o crescimento geométrico recompensa o Sharpe de forma quadrática (Gmax ≈ Sharpe²/2), o foco deve ser…
Resposta rápida O System Quality Number (SQN), criado por Van K. Tharp, mede a qualidade de um sistema de trading pela fórmula Expectativa ÷ desvio padrão dos R-Múltiplos × √N. Acima de 2.5 é “Excelente” e acima de 5.0 é…
Resposta rápida No algotrading, valide a lógica de mercado antes de investir em arquitetura. Aplique o conceito de MVP: construa o sistema mais simples possível para operar com capital real, medir e aprender. O P&L gerado vira a especificação técnica…
Resposta rápida Overfitting em backtest ocorre quando a estrategia memoriza o ruido aleatorio dos dados passados em vez do sinal de mercado genuino, gerando desempenho espetacular in-sample que se deteriora out-of-sample. Para evita-lo: priorize a parcimonia (poucos parametros), valide em…
Resposta rápida No trading, a maior fonte de risco não é o mercado, é a sua reação a ele. Vieses como medo, ganância, aversão à perda e super otimização sabotam até estratégias com expectativa positiva. A solução real não é…
Resposta rápida No algotrading, a vantagem competitiva nasce da qualidade dos dados, nao do ajuste fino de parametros. Otimizar parametros e a ultima etapa, e nao a primeira: serve para refinar uma estrategia ja robusta. Dados limpos e ajustados para…
Resposta rápida A vantagem real no trading não vem da significância estatística, que num mercado adversário chega tarde demais, quando a anomalia já foi arbitrada. Ela vem da lógica causal apoiada em três pilares: prêmio de risco, fatores estruturais e…
Resposta rápida Slippage é a diferença entre o preço esperado e o executado. Em estratégias de gradiente linear, de lucro mínimo, esse custo pode superar o ganho teórico: R$ 0,05 de lucro menos R$ 0,06 de slippage já nasce negativo.…