Resposta rápida. A gestão quant com IA troca parâmetros estáticos por modelos dinâmicos: usa a volatilidade recente (10 a 15 dias) para antecipar o comportamento dos próximos 90 dias, modelos discriminativos para direção e aprendizado por reforço para executar ordens.…
Resposta rápida. A diversificação temporal não elimina o risco: ela o transforma, trocando perdas frequentes e pequenas por perdas raras e de grande magnitude. A Fração Kelly impõe um limite rígido, acima de alavancagem 2, a perda de longo prazo…
Resposta rápida. Cada parâmetro, filtro ou regra de uma estratégia consome um grau de liberdade (DF) e aumenta o risco de overfitting (ajuste ao ruído do passado). Para evitá-lo, mantenha de 30 a 50 trades por DF e valide em…
Resposta rápida. A diversificação temporal não elimina o risco: ela o transforma. Ao alongar o horizonte, a frequência das perdas cai, mas a magnitude média de uma perda potencial aumenta. O efeito positivo só se torna estatisticamente relevante após 5…
Resposta rápida. A simulacao de slippage, latencia e spread variavel fecha o Gap de Realidade entre o backtest idealizado e a conta real. Modelar esses custos de execucao nao garante lucro: funciona como filtro de robustez, revelando o ponto de…
Resposta rápida. Um Filtro de Regime de Mercado é uma meta-estratégia que classifica o estado atual do mercado (Tendência, Lateral, Alta Volatilidade) usando indicadores de estado como ADX e VIX para ativar a estratégia adequada e desativar as inadequadas. O…
Resposta rápida. O risco de ruína (RoR) é a probabilidade de o seu capital cair até um nível de perda que impede você de continuar operando, por exemplo 30% da conta. Ele depende de três variáveis: a taxa de acerto…
Resposta rápida. O Critério de Kelly tradicional (μ/σ²) trata a volatilidade como constante e superestima a alavancagem. O ajuste avançado incorpora a volatilidade da volatilidade (v), usando μ/(σ²+v). Nos dados do S&P 500, isso reduz a alavancagem ótima de…
Resposta rápida. O Forex quantitativo troca a opiniao por um sistema de regras nao negociaveis com expectativa matematica positiva. O metodo exige gestao de risco como sobrevivencia: arriscar no maximo 2% por operacao, validar a estrategia com cem operacoes ou…
Resposta rápida. A correlacao mede como as curvas de capital dos robos se movem juntas, de -1 a +1. O objetivo e combinar estrategias ja lucrativas com correlacao baixa (proxima de zero) ou negativa: quando uma perde, outra descorrelacionada pode…