Resposta rápida Overfitting no backtest ocorre quando a estratégia decora o ruído do passado em vez do sinal real do mercado, gerando um desempenho espetacular que não se repete no futuro. A causa principal é o excesso de complexidade para…
Resposta rápida O System Quality Number (SQN), criado por Van Tharp, é uma pontuação única que mede a qualidade e a negociabilidade de um sistema de trading. Ele divide a expectativa média dos R-multiples pelo desvio padrão e multiplica pela…
Resposta rápida O walk-forward valida algoritmos com janelas deslizantes em ordem cronológica: treina numa janela (ex.: 252 dias), prevê uma janela seguinte nunca vista (ex.: 21 dias) e desliza para frente, repetindo dezenas de vezes. Isso elimina o look-ahead bias…
Resposta rápida Teste de resample (reamostragem) é a validação estatística que submete uma estratégia a centenas ou milhares de futuros possíveis para expor overfitting. Os principais métodos são simulações de Monte Carlo, que embaralham a ordem dos retornos, e a…
Resposta rápida A Walk-Forward Analysis (WFA) combate o overfitting testando a lógica da estratégia, e não um conjunto fixo de parâmetros. Ela divide o histórico em janelas In-Sample (otimização) e Out-of-Sample (validação em dados não vistos), reotimizando periodicamente. É um…
Resposta rápida Montar um portfólio de algotrading robusto não depende de um robô perfeito, e sim da arquitetura do sistema. Combine lógicas descorrelacionadas (ex.: tendência e scalping) para suavizar a curva de capital e reduzir o rebaixamento, monitore os sinais…
Resposta rápida O teste de Monte Carlo valida robôs de algotrading verificando se a performance do backtest foi sorte ou vantagem estatística real. Ele gera milhares de curvas de capital alternativas para quantificar o risco de sequência e revelar o…
Resposta rápida O algoritmo genético é uma metaheurística de busca inspirada na evolução natural que otimiza os parâmetros de um robô trader que você já definiu. Por meio de seleção, crossover e mutação, ele encontra boas soluções muito mais rápido…
Resposta rápida Para evitar overfitting, submeta a estratégia a testes de resample como Monte Carlo e Análise Walk-Forward em vez de confiar num único backtest. No exemplo do artigo, o Sharpe caiu de 1.9 para mediana de 0.4 e 30%…
Resposta rápida Para fazer o teste de slippage, instrumente o código de execução para registrar o preço do sinal e o preço médio executado de cada ordem. Monte um dashboard com quatro métricas (slippage médio, desvio máximo, percentual sobre o…