Resposta rápida Na montagem de portfólio algotrading, o foco não é encontrar o melhor robô individual, mas combinar estratégias descorrelacionadas que se comportam de forma diferente sob o mesmo estresse. Em um backtest, adicionar um scalper descorrelacionado no WDO a…
Resposta rápida Estratégias quant no Brasil trocam o achismo pela evidência: você cria uma hipótese, testa contra dados históricos e a executa com disciplina. No exemplo de comprar o IBOV após três quedas (2014-2023), a regra rendeu 185% contra 110%…
Resposta rápida Estratégias automatizadas executam regras sem emoção, removendo medo e ganância. Métodos profissionais vão além de médias móveis e Bandas de Bollinger, usando cointegração e VWAP. O risco central é o overfitting do teste retrospectivo. Avalie pela qualidade do…
Resposta rápida A Simulação de Monte Carlo valida robôs reamostrando os retornos do backtest para gerar milhares de curvas de capital possíveis (recomendam-se 5 mil a 10 mil caminhos). Em vez de um único histórico, ela mapeia a distribuição completa…
Resposta rápida Audite e valide uma estratégia quantitativa usando o backtest para invalidar, não confirmar: divida os dados em in-sample (70-80%) e out-of-sample (20-30%), priorize Expectativa Matemática e Índice de Sharpe sobre a taxa de acerto, e cace vieses como…
Resposta rápida Grid Trading usa espaçamento fixo e volume constante entre as ordens, ideal para mercados laterais. O Gradiente Linear usa espaçamento e volume proporcionais, ajustando a exposição à volatilidade. A vantagem do Gradiente é um controle de risco mais…
Seu sistema de execução provavelmente tem um ponto cego. Um parâmetro que você definiu por “feeling” ou convenção, mas que silenciosamente drena sua performance a cada tick. Estamos falando do step — aquele incremento aparentemente inofensivo que define transições em…
Resposta rápida O gradiente linear é a inclinação (o coeficiente angular “m” da reta Y = m·x + b) de uma regressão de mínimos quadrados ajustada aos preços recentes. Em um único número, ele mede a direção de uma tendência…
Resposta rápida O stop por gradiente linear substitui a distância fixa por uma linha com inclinação que se projeta do início do movimento, encerrando a posição só quando a estrutura da tendência é violada. Sua vantagem é absorver ruído e…
Resposta rápida O cálculo do Take Profit por gradiente linear mede a “velocidade” do preço para projetar um alvo numérico: se em 10 candles o preço sobe de 100 para 115, o gradiente é 1,5 ponto/candle e a projeção aponta…