Resposta rápida. A otimização multiobjetivo (MOO) avalia uma estratégia por vários critérios conflitantes ao mesmo tempo (lucro, drawdown, número de trades) em vez de um só. O resultado não é uma configuração “perfeita”, mas a Fronteira de Pareto: um conjunto…
Resposta rápida. Para validar um filtro de horário baseado em sazonalidade intradiária, parta de uma hipótese clara, faça análise exploratória do lucro por hora, aplique o teste t de Student (p-valor < 0.05) e, obrigatoriamente, confirme o ganho em testes…
Resposta rápida. Uma estratégia de trading válida nasce de uma vantagem estatística defensável, com fundamento econômico, ineficiência de mercado identificada e lógica de execução. Taxa de acerto alta não sustenta nenhuma das três. Valide com teste fora da amostra, Monte…
Resposta rápida. Decadência de alpha é a erosão natural da vantagem preditiva (edge) de uma estratégia ao longo do tempo, causada por competição (crowding), tecnologia (latência) e disseminação de informação. Mede-se pela curva de decadência e pela meia-vida do sinal,…
Resposta rápida. Uma estrategia de algotrading robusta nao busca o pico de lucro maximo, e sim um plato de estabilidade: uma regiao ampla de parametros com performance consistente. Mapeie a paisagem de performance com mapas de calor, prefira estabilidade a…
Resposta rápida. O viés de sobrevivência ocorre quando o backtest usa um universo de ativos que exclui empresas falidas, deslistadas ou fundidas. Isso superestima retornos (CAGR, Sharpe Ratio) e subestima o risco real (drawdown máximo). A correção é usar bases…
Resposta rápida. A proteção robusta contra a inflação não está em quais setores você compra, mas em como seleciona ativos sistematicamente. Um portfólio de fatores Valor (HML) e Momentum (UMD), com pesos iguais e rebalanceamento mensal, apresentou beta de inflação…
Resposta rápida. A gestão quant com IA troca parâmetros estáticos por modelos dinâmicos: usa a volatilidade recente (10 a 15 dias) para antecipar o comportamento dos próximos 90 dias, modelos discriminativos para direção e aprendizado por reforço para executar ordens.…
Resposta rápida. A diversificação temporal não elimina o risco: ela o transforma, trocando perdas frequentes e pequenas por perdas raras e de grande magnitude. A Fração Kelly impõe um limite rígido, acima de alavancagem 2, a perda de longo prazo…
Resposta rápida. Cada parâmetro, filtro ou regra de uma estratégia consome um grau de liberdade (DF) e aumenta o risco de overfitting (ajuste ao ruído do passado). Para evitá-lo, mantenha de 30 a 50 trades por DF e valide em…