Introdução à Dinâmica Direcional em Séries Temporais O problema clássico do Trend Following no desenvolvimento quantitativo reside na latência estrutural dos indicadores baseados em preço. Quando um engenheiro inicia a modelagem de tendências, a primeira tentativa quase sempre envolve médias…
Resposta rápida. Dados alternativos no algotrading são informações não convencionais geradas fora das bolsas — sentimento de redes sociais, notícias, indicadores macroeconômicos via API, web scraping e imagens de satélite. O fluxo é normalizado em um sinal entre -1 e…
Resposta rápida. O stress testing em algotrading é o processo matemático de avaliar a resiliência de um robô contra condições extremas de mercado: gaps de liquidez, alargamento massivo de spread, slippage assimétrico e fills parciais. Indo além da curva…
Resposta rápida. O Cross-Sectional Momentum ignora a tendência absoluta de um ativo e foca na sua força relativa: rankeia centenas de ativos pelo retorno (janela de 3 a 12 meses, com skip-month) usando Z-Score transversal, compra o decil superior e…
Resposta rápida. O Time in Drawdown mede o numero exato de pregoes ou dias que um sistema algoritmico leva para recuperar uma queda e registrar um novo High Water Mark. Diferente do drawdown maximo (profundidade da perda), ele quantifica o…
Resposta rápida. In-sample (IS) é a janela de otimização onde o algoritmo é calibrado; out-of-sample (OOS) é a janela de teste cego, mantida isolada da otimização para medir robustez em dados inéditos. O OOS perde validade a cada reuso, então…
Resposta rápida. O custo de swap em algotrading e o reflexo continuo do diferencial de juros entre ativos somado ao markup da corretora, debitado ou creditado na rolagem diaria. Em estrategias de swing trade e trend following ele degrada a…
Resposta rápida. O Position Sizing Anti-Martingale aumenta a exposição de forma proporcional ao lucro flutuante: limita a perda a um risco fixo (1R) na cauda esquerda e deixa o lucro expandir na cauda direita. É indicado para Trend Following e…
Resposta rápida. O pairs trading por cointegracao e uma estrategia market-neutral: voce opera o spread entre dois ativos cointegrados, comprando o descontado e vendendo o sobrecomprado, para lucrar com a reversao a media. Valide o par pelo teste Dickey-Fuller (ADF)…
Resposta rápida. A sazonalidade intradiaria no algotrading e o Efeito Time of Day: janelas de tempo com padroes previsiveis de volume e volatilidade originados por obrigacoes institucionais. A volatilidade forma a Curva em U, com picos na abertura e no…