Machine Learning em Trading: As 4 Armadilhas que Eu Vi na Prática
Mercados sao quase o pior cenario para ML: nao-estacionariedade, vazamento de dados, sinal-ruido baixo e overfitting. Onde o ML realmente ajuda e onde ele engana.
Flávio Araújo
Engenheiro com MBA em Mercado de Capitais e Derivativos. Atua há mais de 10 anos no Mercado Financeiro, com 6 anos dedicados ao Algotrading e estratégias quantitativas. Especialista em validação de robustez e automação de investimentos.
Overfitting no Backtest: A Probabilidade de a sua Estratégia Campeã Ser Sorte
Um backtest unico da um numero, nao uma probabilidade. A PBO e a CPCV medem a chance de a estrategia campea no treino decepcionar fora da amostra. Como funciona e por que importa.
Sharpe Deflacionado: Por Que o meu Backtest Estava Inflado (com dado real)
Testar muitas estrategias infla o Sharpe por acaso. O Sharpe deflacionado e as correcoes de multiplos testes separam descoberta real de fantasma estatistico.
Rotação Setorial e Alocação Tática: Girar o Capital com Regras
Rotacao setorial e TAA movem o capital entre setores e classes por momentum e regime. Passo a passo para montar uma rotacao, o filtro defensivo e a armadilha do Sharpe recente.
Opções 0DTE: O Que a Evidência Mostra Sobre o Boom das Opções de Zero Dia
Opcoes 0DTE viraram metade do volume de opcoes do S&P. O comprador de varejo perde na media; vender colhe premio com risco de cauda. E a gama dos dealers amplifica o intradiario.
Carry Trade e Swap no Forex: O Custo que Meu Backtest Apagou em 36.170 Dias-Posição
Carry trade ganha o diferencial de juros entre moedas, mas tem cauda esquerda devastadora. O premio e real; o desmonte em risk-off apaga anos de ganho. Como operar com rede.
Trend Following (Momentum de Série Temporal): Um Século de Dados e Meus 100+ Robôs
Comprar o que subiu e vender o que caiu entregou premio positivo em quase toda classe de ativo por mais de um seculo. O mecanismo, a evidencia, o crash risk e como mitiga-lo.
Reversão à Média (Mean Reversion): O Regime Decide, e Eu Tenho os Números
Reversao a media compra a fraqueza e vende a forca, mas so funciona no regime certo. O mecanismo, a matematica do z-score, o Efficiency Ratio como filtro e por que stop fixo atrapalha.
Análise de Sentimento Como Alpha: Como Transformar Notícias em Sinal
Sentimento nao e um sinal unico. 71% das manchetes sao ruido e o FinBERT erra a maioria das positivas. O passo a passo para decompor noticias e extrair sinal de verdade.
Market Breadth: Quando o Índice Sobe Mas o Mercado Está Doente
Amplitude de mercado mede quantas acoes participam de um movimento. Quando o indice faz maxima e a amplitude cai, e um topo estreito que costuma anteceder correcoes.