Rotação Setorial e Alocação Tática: Girar o Capital com Regras
Rotacao setorial e TAA movem o capital entre setores e classes por momentum e regime. Passo a passo para montar uma rotacao, o filtro defensivo e a armadilha do Sharpe recente.
Flavio Araújo
Engenheiro com MBA em Mercado de Capitais e Derivativos. Atua há mais de 10 anos no Mercado Financeiro, com 6 anos dedicados ao Algotrading e estratégias quantitativas. Especialista em validação de robustez e automação de investimentos.
Opções 0DTE: O Que a Evidência Mostra Sobre o Boom das Opções de Zero Dia
Opcoes 0DTE viraram metade do volume de opcoes do S&P. Comprar e loteria que perde na media; vender colhe premio com risco de cauda. E a gama dos dealers amplifica o intradiario.
Carry Trade em Forex: Por Que o Diferencial de Juros Não é Dinheiro Grátis
Carry trade ganha o diferencial de juros entre moedas, mas tem cauda esquerda devastadora. O premio e real; o desmonte em risk-off apaga anos de ganho. Como operar com rede.
Momentum de Série Temporal: O Efeito Mais Robusto do Trading Sistemático
Comprar o que subiu e vender o que caiu entregou premio positivo em quase toda classe de ativo por mais de um seculo. O mecanismo, a evidencia, o crash risk e como mitiga-lo.
Reversão à Média: Por Que o Regime Decide Se a Estratégia Funciona
Reversao a media compra a fraqueza e vende a forca, mas so funciona no regime certo. O mecanismo, a matematica do z-score, o Efficiency Ratio como filtro e por que stop fixo atrapalha.
Análise de Sentimento Como Alpha: Como Transformar Notícias em Sinal
Sentimento nao e um sinal unico. 71% das manchetes sao ruido e o FinBERT erra a maioria das positivas. O passo a passo para decompor noticias e extrair sinal de verdade.
Market Breadth: Quando o Índice Sobe Mas o Mercado Está Doente
Amplitude de mercado mede quantas acoes participam de um movimento. Quando o indice faz maxima e a amplitude cai, e um topo estreito que costuma anteceder correcoes.
Curva de Juros Como Sinal Macro: Por Que a Inversão Não é Para Vender Hoje
A curva de juros invertida antecede recessoes com 6 a 18 meses de defasagem, e o mercado costuma subir nesse intervalo. Como usar o sinal sem cair na armadilha do timing.
VIX e Volatilidade Implícita: Como Ler o Índice do Medo Como Filtro de Regime
O VIX mede a volatilidade esperada do S&P 500, nao a direcao. Entenda o efeito alavancagem, contango vs backwardation e como usar o indice do medo como filtro de regime.
Return Stacking: Como Empilhar Retornos Sem Aumentar o Capital
Return stacking (alpha portatil) usa instrumentos eficientes em capital para empilhar uma segunda fonte de retorno sobre o portfolio, sem vender o nucleo. Passo a passo, exemplo e riscos.