O salto de preço ao entrar no S&P 500 caiu de 7,4% nos anos 1990 para 0,3% na última década. Por que a anomalia sumiu, o custo de rebalanceamento que sobrou e o que ensina sobre alpha que decai.
O MOVE Index mede a volatilidade implícita dos Treasuries americanos. Entenda o VIX dos juros, sua relação estável com o VIX e como usar a razão VIX/MOVE como filtro de regime.
O MDD vê só o ponto mais fundo. O Ulcer Performance Index mede submergence (profundidade x tempo debaixo d'água) e dá uma régua mais honesta para ranquear robôs.
O escândalo do WMR Fix revela como bancos manipularam o preço de referência do câmbio das 16h de Londres. Evans (2017) documenta volatilidade anormal em 21 moedas e tira lições de execução para o robô.
Por que o retorno geométrico é sempre menor que o aritmético: o variance drag (~sigma2/2) escala com o quadrado da volatilidade e corrói o compounding. Vol targeting preserva o crescimento.
A relação entre petróleo e moedas-commodity é real, mas instável e dependente de regime — forte em crises e fraca na calmaria. O que a pesquisa mostra e como usar no trading.
Choques de volatilidade saltam de um mercado para outro. Entenda spillover/connectedness, o índice de Diebold & Yilmaz e por que a diversificação falha na crise.
Quase todo o retorno historico das acoes aconteceu no overnight (fechamento a abertura); o intraday e quase plano. O que e a anomalia overnight e o que fazer com ela.
Retornos sao quase imprevisiveis, mas a volatilidade e persistente (clustering). Como o GARCH e o EGARCH modelam isso e para que servem na gestao de risco quantitativa.
LLMs como ChatGPT e Claude sao copilotos poderosos para pesquisa quant, mas pessimos pesquisadores autonomos de edges. Como usa-los sem acelerar o proprio autoengano.