O efeito disposição é vender o vencedor cedo e segurar o perdedor — o avesso da regra de sobrevivência do trading. Veja a evidência de Odean (1998), o custo em retorno e como neutralizar o viés com stops, sizing e automação.
O expoente de Hurst mede a memória de uma série: H>0,5 tende, H<0,5 reverte, H≈0,5 é passeio aleatório. Como estimar por R/S e por que ele é um estimador ruidoso.
O efeito Halloween mostra retornos de novembro a abril maiores que os de maio a outubro em 36 de 37 países. O que a pesquisa prova e o que é folclore.
A estrutura a termo do VIX vive em contango: futuros mais caros que o spot criam um roll yield negativo que faz o VXX derreter. Veja o mecanismo, o custo de carregar long-vol e como usar a curva como sinal de regime.
Empresas lucrativas, em crescimento, seguras e bem geridas tendem a render mais ajustado ao risco. Entenda o fator QMJ (Quality Minus Junk), como se mede qualidade e por que o mercado a subprecifica.
A validação cruzada k-fold vaza informação em finanças e infla o Sharpe. Veja como a CPCV de López de Prado usa purge, embargo e caminhos combinatórios para gerar uma distribuição honesta de desempenho.
