Replicação de CTA: Dá Para Clonar Trend Following Mais Barato?
Replicar um índice de CTA com uma cesta simples atinge 0,6-0,8 de correlação sem otimizar. Por que a média é clonável mas o gestor individual não, segundo Carver (2024).
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Custo de Spread no Backtest: A Cunha Entre o Papel e a Conta Real
O spread bid-ask não é uma taxa única: é a soma de processamento de ordem, inventário e seleção adversa. Veja a decomposição, as três medidas de spread e por que esse custo invisível destrói o giro alto no backtest.
Bitcoin Como Diversificador? Por Que a Correlação Baixa Não é Proteção
A promessa de que cripto diversifica carteira confrontada com os números reais: a correlação que ajuda no mercado calmo dispara na crise, e diversificador não é hedge nem safe haven.
Lei Fundamental da Gestão Ativa: O Breadth é o Teto do Meu Portfólio
A Lei Fundamental da Gestão Ativa (IR = IC x raiz de Breadth) explica por que muitos fatores de risco pequenos e independentes superam poucos fatores fortes, e como a correlação destrói o breadth efetivo.
Anomalias de Calendário: Testei o Efeito Dia-da-Semana nos Meus Trades
Efeito fim de semana, virada de mês e hora do almoço: o que os dados reais mostram e por que tantas anomalias de calendário somem após custos e publicação.
Reinforcement Learning em trading: o robô aprende o passado, e eu medi quanto disso sobra
Reinforcement learning promete um robô que aprende a operar sozinho, mas frustra na descoberta de alpha. Veja por que — e onde RL realmente funciona.