LLMs Para Descobrir Estratégias de Trading: Copiloto, Não Piloto
LLMs como ChatGPT e Claude sao copilotos poderosos para pesquisa quant, mas pessimos pesquisadores autonomos de edges. Como usa-los sem acelerar o proprio autoengano.
Algotrading para quem quer operar com robôs prontos ou construir estratégias melhores.
O Invista Já ajuda traders e investidores a automatizar operações no mercado brasileiro e internacional, seja com robôs prontos para operar, seja com conteúdo e metodologia para criar, validar e evoluir sistemas próprios.
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Machine Learning em Trading: As Armadilhas Que Destroem o Backtest
Mercados sao quase o pior cenario para ML: nao-estacionariedade, vazamento de dados, sinal-ruido baixo e overfitting. Onde o ML realmente ajuda e onde ele engana.
Probabilidade de Overfitting do Backtest (PBO): Um Número Não Basta
Um backtest unico da um numero, nao uma probabilidade. A PBO e a CPCV medem a chance de a estrategia campea no treino decepcionar fora da amostra. Como funciona e por que importa.
Sharpe Deflacionado: Por Que Seu Backtest Está Inflado por Múltiplos Testes
Testar muitas estrategias infla o Sharpe por acaso. O Sharpe deflacionado e as correcoes de multiplos testes separam descoberta real de fantasma estatistico.
Rotação Setorial e Alocação Tática: Girar o Capital com Regras
Rotacao setorial e TAA movem o capital entre setores e classes por momentum e regime. Passo a passo para montar uma rotacao, o filtro defensivo e a armadilha do Sharpe recente.
Opções 0DTE: O Que a Evidência Mostra Sobre o Boom das Opções de Zero Dia
Opcoes 0DTE viraram metade do volume de opcoes do S&P. Comprar e loteria que perde na media; vender colhe premio com risco de cauda. E a gama dos dealers amplifica o intradiario.