VIX e Volatilidade Implícita: Como Ler o Índice do Medo Como Filtro de Regime
O VIX mede a volatilidade esperada do S&P 500, nao a direcao. Entenda o efeito alavancagem, contango vs backwardation e como usar o indice do medo como filtro de regime.
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Return Stacking: Como Empilhar Retornos Sem Aumentar o Capital
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A otimizacao de media-variancia e elegante, mas fragil: erro de estimacao nos retornos esperados gera pesos extremos. Por que o ingenuo 1/N costuma vencer fora da amostra.
Variance Risk Premium: Por Que Vender Volatilidade Paga (e Quando Quebra)
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