Análise de Sentimento Como Alpha: Como Transformar Notícias em Sinal
Sentimento nao e um sinal unico. 71% das manchetes sao ruido e o FinBERT erra a maioria das positivas. O passo a passo para decompor noticias e extrair sinal de verdade.
Algotrading para quem quer operar com robôs prontos ou construir estratégias melhores.
O Invista Já ajuda traders e investidores a automatizar operações no mercado brasileiro e internacional, seja com robôs prontos para operar, seja com conteúdo e metodologia para criar, validar e evoluir sistemas próprios.
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Market Breadth: Quando o Índice Sobe Mas o Mercado Está Doente
Amplitude de mercado mede quantas acoes participam de um movimento. Quando o indice faz maxima e a amplitude cai, e um topo estreito que costuma anteceder correcoes.
Curva de Juros Como Sinal Macro: Por Que a Inversão Não é Para Vender Hoje
A curva de juros invertida antecede recessoes com 6 a 18 meses de defasagem, e o mercado costuma subir nesse intervalo. Como usar o sinal sem cair na armadilha do timing.
VIX na Prática: A Régua de Regime que Uso Todo Dia no Termômetro Brasil
O VIX mede a volatilidade esperada do S&P 500, nao a direcao. Entenda o efeito alavancagem, contango vs backwardation e como usar o indice do medo como filtro de regime.
Return Stacking: Como Empilhar Retornos Sem Aumentar o Capital
Return stacking (alpha portatil) usa instrumentos eficientes em capital para empilhar uma segunda fonte de retorno sobre o portfolio, sem vender o nucleo. Passo a passo, exemplo e riscos.
1/N vs Markowitz: Por Que Dividir Igual Bateu a Otimização no meu Portfólio
A otimizacao de media-variancia e elegante, mas fragil: erro de estimacao nos retornos esperados gera pesos extremos. Por que o ingenuo 1/N costuma vencer fora da amostra.