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Em cerca de 85% dos meses a volatilidade implicita supera a realizada. Entenda o variance risk premium, de onde vem o premio e a skewness negativa que o Sharpe esconde.
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Hedge de Cauda: A Proteção que Testei num Caminho Real de Sangria
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Por Que a Maioria dos Traders de Varejo Perde Dinheiro (o Que a Pesquisa Mostra)
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