Sharpe Deflacionado: Por Que o meu Backtest Estava Inflado (com dado real)
Testar muitas estrategias infla o Sharpe por acaso. O Sharpe deflacionado e as correcoes de multiplos testes separam descoberta real de fantasma estatistico.
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Rotação Setorial e Alocação Tática: Girar o Capital com Regras
Rotacao setorial e TAA movem o capital entre setores e classes por momentum e regime. Passo a passo para montar uma rotacao, o filtro defensivo e a armadilha do Sharpe recente.
Opções 0DTE: O Que a Evidência Mostra Sobre o Boom das Opções de Zero Dia
Opcoes 0DTE viraram metade do volume de opcoes do S&P. O comprador de varejo perde na media; vender colhe premio com risco de cauda. E a gama dos dealers amplifica o intradiario.
Carry Trade e Swap no Forex: O Custo que Meu Backtest Apagou em 36.170 Dias-Posição
Carry trade ganha o diferencial de juros entre moedas, mas tem cauda esquerda devastadora. O premio e real; o desmonte em risk-off apaga anos de ganho. Como operar com rede.
Trend Following (Momentum de Série Temporal): Um Século de Dados e Meus 100+ Robôs
Comprar o que subiu e vender o que caiu entregou premio positivo em quase toda classe de ativo por mais de um seculo. O mecanismo, a evidencia, o crash risk e como mitiga-lo.
Reversão à Média (Mean Reversion): O Regime Decide, e Eu Tenho os Números
Reversao a media compra a fraqueza e vende a forca, mas so funciona no regime certo. O mecanismo, a matematica do z-score, o Efficiency Ratio como filtro e por que stop fixo atrapalha.