A estrutura a termo do VIX vive em contango: futuros mais caros que o spot criam um roll yield negativo que faz o VXX derreter. Veja o mecanismo, o custo de carregar long-vol e como usar a curva como sinal de regime.
Empresas lucrativas, em crescimento, seguras e bem geridas tendem a render mais ajustado ao risco. Entenda o fator QMJ (Quality Minus Junk), como se mede qualidade e por que o mercado a subprecifica.
A validação cruzada k-fold vaza informação em finanças e infla o Sharpe. Veja como a CPCV de López de Prado usa purge, embargo e caminhos combinatórios para gerar uma distribuição honesta de desempenho.
Após uma surpresa de lucro, o preço continua derivando na mesma direção por semanas. Entenda o PEAD, o SUE e por que essa anomalia clássica encolheu mas não morreu.
O prêmio de Valor rendeu ~4,4% ao ano por quase um século, mas viveu a pior seca de sua história entre 2007 e 2020. Os dados dizem que ele sumiu ou só passou por uma seca cíclica? Os dois lados, com estatística real.
Como o meta-labeling de López de Prado usa um segundo modelo para filtrar os sinais falsos do primeiro, separando direção de decisão e melhorando precisão e sizing.
