A semana ruim estava dentro das bandas, mas os dez maiores perdedores eram do mesmo par e a régua de diversificação via correlação 0,02. A pergunta virou estação nova da esteira e trocou o portfólio de 61 para 54 robôs.
Abri outra estratégia real do meu banco do StrategyQuant X, no GBP/USD em barras de 12 horas. Ela rendeu quase o mesmo por ano dentro e fora da amostra, e este texto é sobre por que isso engana.
Seis dias depois do deploy, a fábrica de descartáveis rodou pela primeira vez ao vivo: o monitor pegou um robô operando 10,9 vezes acima do backtest e a fila escolheu o substituto. O custo só apareceu quando a régua foi refeita.
Peguei uma estratégia real que gerei no StrategyQuant X, abri a lógica inteira e estudei onde ela ganhou, onde quebrou e se sobreviveu fora da amostra.
A régua marcava toda posição aberta no pior preço do dia inteiro, sem saber a que horas ela existiu. Reconstruída com barras de 5 e 15 minutos, o mesmo teto passou a caber 61 robôs no lugar de 50. E em 3 de julho a era dos 34 terminou limpa.
Rodei a metodologia inteira num walk-forward de cinco dobras entre 2019 e 2026. O controle de risco sobreviveu fora da janela de seleção em 4 das 5 dobras, com percentil mediano 90, e a folga que eu chutava em 1,5 saiu medida em 1,75.
