Resposta rápida. São 4 aulas gratuitas em vídeo, com 18 minutos no total e sem cadastro. Você vê por que operar com algoritmo, como escolher entre day trade e swing trade, como um robô trader nasce e como lidar com a emoção depois de ligar o portfólio.
Este mini curso de algotrading é uma introdução para quem ainda opera na mão ou nunca usou um algoritmo. Assista na ordem: cada aula parte do ponto em que a anterior parou.
Eu sou o Flávio Araújo, engenheiro de formação, com pós-graduação em mercado de capitais e derivativos. Tenho mais de 10 anos de mercado financeiro e hoje rodo mais de 60 algoritmos ao mesmo tempo na minha conta pessoal.
Aula 1: por que operar com algoritmo
Duração: 4:10. Operando na mão, você acompanha com qualidade uns dois ativos. Um algoritmo monitora 50 gráficos ao mesmo tempo, sem cansar e sem mudar a regra depois de uma perda. A aula mostra onde o cérebro falha ao especular e o que a pessoa física já consegue rodar em casa: backtest, simulação e algoritmo operando enquanto ela trabalha.
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Aula 2: day trade ou swing trade com robô trader
Duração: 3:46. No day trade, o algoritmo faz várias operações e zera tudo no mesmo dia. No swing trade, a ordem fica posicionada por dias. Eu uso os dois: day trade no Brasil e swing trade nos quatro principais pares de moedas do mercado internacional. A aula também compara a volatilidade anual dos últimos 5 anos, que calculei com dados públicos: euro contra dólar cerca de 8%, S&P 500 17% e Ibovespa quase 18%.
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Aula 3: como criar um robô trader
Duração: 6:23. Esta é a esteira que um algoritmo percorre até chegar perto da conta real: ideia, backtest, otimização quando a metodologia pede, teste de robustez, simulado e portfólio. No backtest, olhe primeiro a pior queda e o tempo de recuperação, e só depois o lucro. O teste fora da amostra usa um período que o algoritmo nunca viu. Depois dele, deixe o robô pelo menos 2 meses no simulado.
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Aula 4: robô trader no negativo nos primeiros meses
Duração: 4:17. Fiz a conta para um algoritmo que acerta 55% das operações, com ganho e perda do mesmo tamanho. Com 40 operações, ele tem 31,6% de chance de estar no zero ou no negativo. Com 400 operações, a chance cai para 2,5%. A aula traz as regras para combinar antes de ligar o portfólio: a queda máxima de cada algoritmo, 2 a 3 meses antes de tirar conclusão e menos tempo olhando o resultado.
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Depois do mini curso
Na comunidade gratuita do WhatsApp, eu posto o resultado da minha conta todo santo dia. Na plataforma de mercados internacionais, o primeiro mês é grátis. Os algoritmos analisados um a um estão na série Raio-X do blog, e os robôs que eu ofereço estão em Robô Trader.
Perguntas frequentes
O mini curso de algotrading é gratuito?
Sim. As 4 aulas estão abertas nesta página e na playlist do YouTube, sem cadastro.
Preciso saber programar para assistir?
Não. As aulas explicam as etapas e a metodologia de um algoritmo, sem código.
Um robô trader ganha todo mês?
Nenhum algoritmo ganha todo mês. Por isso a aula 3 trata do portfólio desde o início: algoritmos feitos para mercados diferentes dividem a conta quando um deles passa por um período ruim.
Quanto tempo devo esperar para avaliar um robô trader?
Dê pelo menos 2 a 3 meses ao portfólio antes de tirar conclusão. Com poucas operações, a vantagem estatística ainda não aparece no acumulado, como mostra a conta da aula 4.
Referências
- Wiecki, Campbell, Lent e Stauth (2016), estudo da Quantopian com 888 algoritmos: SSRN.
- Bailey, Borwein, López de Prado e Zhu (2014), Notices of the American Mathematical Society: artigo.
- Chance de 31,6% e de 2,5%: cálculo próprio, distribuição binomial.
- Volatilidade anual: cálculo próprio com dados do Yahoo Finance (outubro de 2021 a outubro de 2026).
Conteúdo educacional. Não é recomendação de investimento. Operar envolve risco de perda.