Categoria Estratégias

A promessa de que cripto diversifica carteira confrontada com os números reais: a correlação que ajuda no mercado calmo dispara na crise, e diversificador não é hedge nem safe haven.

Efeito fim de semana, virada de mês e hora do almoço: o que os dados reais mostram e por que tantas anomalias de calendário somem após custos e publicação.

O salto de preço ao entrar no S&P 500 caiu de 7,4% nos anos 1990 para 0,3% na última década. Por que a anomalia sumiu, o custo de rebalanceamento que sobrou e o que ensina sobre alpha que decai.

O MOVE Index mede a volatilidade implícita dos Treasuries americanos. Entenda o VIX dos juros, sua relação estável com o VIX e como usar a razão VIX/MOVE como filtro de regime.

O escândalo do WMR Fix revela como bancos manipularam o preço de referência do câmbio das 16h de Londres. Evans (2017) documenta volatilidade anormal em 21 moedas e tira lições de execução para o robô.

A relação entre petróleo e moedas-commodity é real, mas instável e dependente de regime — forte em crises e fraca na calmaria. O que a pesquisa mostra e como usar no trading.

Rotacao setorial e TAA movem o capital entre setores e classes por momentum e regime. Passo a passo para montar uma rotacao, o filtro defensivo e a armadilha do Sharpe recente.

Carry trade ganha o diferencial de juros entre moedas, mas tem cauda esquerda devastadora. O premio e real; o desmonte em risk-off apaga anos de ganho. Como operar com rede.

Comprar o que subiu e vender o que caiu entregou premio positivo em quase toda classe de ativo por mais de um seculo. O mecanismo, a evidencia, o crash risk e como mitiga-lo.

Reversao a media compra a fraqueza e vende a forca, mas so funciona no regime certo. O mecanismo, a matematica do z-score, o Efficiency Ratio como filtro e por que stop fixo atrapalha.