O mercado quantitativo vive um debate recorrente. De um lado, analistas que tratam o mundo como uma planilha estática, ignorando a aleatoriedade que define os mercados. Do outro, o grupo que constrói caixas-pretas computacionalmente caríssimas, modelos tão complexos que ninguém…
Realizar um backtest de gradiente linear e ver a curva de capital subir de forma elegante e consistente é o sonho de todo trader, mas pode ser uma armadilha. Você encontra a estratégia, acredita no potencial estatístico e a coloca…
O setup de gradiente linear no mini indice (WIN) só faz sentido quando você automatiza execução e travas de risco; no day trade manual, a desvantagem estrutural é grande. TLDR Introdução “Qual o melhor setup de Gradiente Linear no mini…
Em 2022, o mercado aplaudiu os seguidores de tendência com retornos de até 40%. Em 2024, o cenário é de confusão: fundos que seguem a mesma filosofia apresentam uma dispersão de retorno, variando de perdas de 7% a ganhos de…
Você acerta a direção. Sua análise técnica foi impecável, o rompimento aconteceu como previsto. A posição avança a seu favor por dias… mas ao fechar a operação, o lucro é menor do que o esperado. Ou, em outro cenário, uma…
Teste de robustez no algotrading é o conjunto de validações que estressa uma estratégia para verificar se ela sobrevive fora da amostra, com custos reais, regimes diferentes e sem overfitting. TLDR Introdução Em algotrading, o inimigo número 1 não é…
Você encontrou o que parecia ser uma das melhores ideias de trading: um artigo acadêmico impecável com um backtest de encher os olhos, uma tese com um backtest de encher os olhos. A curva de capital sobe de forma acentuada.…
TLDR Introdução No mercado brasileiro, “Gradiente Linear” virou um nome popular para uma família de estratégias de grade. A promessa implícita é simples: lucrar em pequenas idas e voltas do preço. O problema é que, sem controle de risco e…
Você acorda e o mercado de criptoativos parece apresentar uma tendência de alta. O Bitcoin subiu “mais de 7%” antes mesmo do seu primeiro café. A reação natural é a euforia. A reação correta é o ceticismo. O investidor comum…
A curva de capital apresenta uma tendência de alta consistente. O rebaixamento da curva de capital é mínimo. Seu backtest indica um resultado positivo. Você está a um clique de ligar o robô na conta real e iniciar a operação.…